东北大学校舍 硕士度数论文 美国债券认沽选择权限价的数值方式 姓名：赵吉超 度数运用：硕士 专业：敷算学 四轮大马车教员：张铁 20030701 看一眼教会的。 ： 一 单压塑性!L 美国债券认沽选择权限价的数值方式 摘 要 自芝加哥产权证券选择权替换最早的选择权市以后，选择权 市的发达事业了很多的儒的极大关怀。。欧式选择权，黑蜀 他曾经抚养了求解机具整队的限价规定的。。不管怎样，美国看跌选择权的限价， 无这样地的规定的。，无正确无误的解。。故此，发达各式各样的计算 连续系统选择权限价的数值方式具有要紧的现实意义。在本包装，we的所有格形式区别对待停止以为。 以为了美国债券认沽选择权限价的有穷的差分FRon。；追踪方式与惩办 罚方式。 美国产权证券选择权有穷的元法的背离辨析 稳固性作证，将有穷的元法和有穷的性能法敷于PR。 背离辨析稳固性作证。参考著作〔2〕，有穷的差分开拓的 tracking 该方式敷于美国看涨选择权和看跌选择权的限价。，包装还抚养了数值样本。 孩子们稳固性作证及算法。本文的次货章以著作〔5〕和〔2〕为根底。 的根底上的。在本文的次货章中，we的所有格形式有穷的差分开拓的 下列方 将该方式敷于美国债券认沽选择权的限价。。数值算例喻了该算法的有效性。 它很快。，稳固的，正确无误的的，收敛职业很快。。在Sheng晚年的，we的所有格形式给了它。 作证了该算法的稳固性和收敛性。。 加拿大Waterl OO大学校舍和有些人儒一向在以为RC的惩办方式。 守旧性有穷的性能法在选择权限价射中靶子敷，现行处分财富是 美国股市大抵曾经处理了看涨和看涨的成绩。。第第三条 本章的首要任务是对美国的限价停止处分。 法，抚养了罚作用法的背离辨析和收敛作证。。 关键词 有穷的差分开拓的 下列方式惩办方式连续系统看跌债券选择权 释放边界成绩的SOR跟踪法 U 、东北大学校舍硕士度数论文 ／LBSTRACT FOR PUT METHODSAMERICANBOND NUMERICAL OPTIONPRICING ABSTRACT Si 0rls nce wasfiI-st rl tradedi theChi 1300,rd 0Pti cago 0f on in 19 de A．oril of OptjExchange 73，the velop册entoption t
